1. فهم مؤشر التقلب
إنّ مؤشر التقلب هو التقلبات مؤشر تم تطويره بواسطة الأستراليين سلعة trader EW Dreiss ، الذي يحدد ما إذا كان السوق متقلبًا (متماسكًا) أو يتجه. إنها أداة لا تتنبأ بالاتجاه المستقبلي ، ولكنها تقيس درجة ضوضاء السوق. يتراوح المؤشر بين 0 و 100 ، حيث تشير القيم الأعلى إلى سوق أكثر تقلبًا ومحدودًا بالنطاق ، وتشير القيم المنخفضة إلى اتجاه اتجاهي قوي.
يتم استخدام مؤشر التقلب بشكل عام مع فترة افتراضية تبلغ 14 شريطًا، على الرغم من أنه يمكن تعديل ذلك ليناسب الاختلاف تجارة الأنماط والأطر الزمنية. الأسلوب الشائع هو استخدام مستويات 61.8 و38.2، المشتقة من فيبوناتشي تسلسل. عندما يعبر المؤشر أعلاه 61.8، فإنه يشير إلى أن السوق يوطد ، و tradeقد ترغب rs في تجنب استراتيجيات تتبع الاتجاه. على العكس من ذلك ، عندما ينخفض المؤشر أدناه 38.2، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي ، ويمكن أن تكون استراتيجيات تتبع الاتجاه مربحة.
ومع ذلك ، فإن مؤشر التقلب ليس أداة قائمة بذاتها. من الأفضل استخدامه مع المؤشرات وتقنيات التحليل الأخرى لتأكيد الإشارات وتجنب الإنذارات الكاذبة. على سبيل المثال ، دمجه مع مؤشر اتجاه مثل الانتقال متوسط التقارب والتباعد MACD (MACD) يمكن أن يساعد في تأكيد وجود اتجاه قوي عندما يكون مؤشر التقلب منخفضًا. وبالمثل ، يمكن أن يوفر استخدام مؤشر الحجم تأكيدًا إضافيًا عندما يشير المؤشر إلى أن السوق في مرحلة التوحيد.
في جوهرها مؤشر التقلب هي أداة متعددة الاستخدامات يمكن أن تساعد tradeيتنقل rs بين الاتجاهات الشائعة والمتقلبة الأسواقومع ذلك، مثل جميع المؤشرات الفنية، فهي ليست خالية من الأخطاء ويجب استخدامها كجزء من تحليل شامل. استراتيجية التداول يتضمن مخاطر أكبر الإدارة وفهم واضح لأساسيات السوق.
1.1 تعريف مؤشر التقلب
مؤشر التقلب هو مؤشر تقلب طورته السلع الأسترالية tradeص EW Dreiss ، المصمم لتحديد ما إذا كان السوق يتداول في فترة اتجاه أو فترة متقلبة (غير ذات اتجاه). إنه لا يتنبأ باتجاه الاتجاه ، بل يتنبأ بالأحرى قوة الاتجاه. مؤشر التقلب هو مقياس من 0 إلى 100. تشير القراءات التي تقل عن 38.2 إلى أن السوق يتجه ، بينما تشير القراءات فوق 61.8 إلى أن السوق متقلب أو ، بعبارة أخرى ، يفتقر إلى اتجاه واضح.
يتم حساب مؤشر التقلب باستخدام لوغاريتم مجموع المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) للنطاق الحقيقي لفترة معينة ، مقسومًا على لوغاريتم أعلى ارتفاع مطروحًا منه أدنى قاع لتلك الفترة. ثم يتم ضرب النتيجة في 100 لتوفير رقم يمكن قراءته. ال الفترة الافتراضية المستخدمة في الحساب هي 14، ولكن يمكن تعديل ذلك بناءً على ملف tradeتفضيل r والأصل traded.
غالبًا ما يستخدم مؤشر التقلب مع الآخرين التحليل الفني أدوات لتأكيد قوة الاتجاه وللمساعدة traders تجنب الوقوع في الأسواق المتقلبة. على سبيل المثال ، إذا كان ملف tradeيستخدم r إستراتيجية تتبع الاتجاه ، فقد يبحثون عن قراءة مؤشر تقلب منخفض كتأكيد على أن السوق يتجه وأنه هو الوقت المناسب للدخول إلى trade. على العكس من ذلك ، قد تشير القراءة المرتفعة إلى أن الوقت مناسب للابتعاد أو التفكير في استراتيجية تداول النطاق.
فهم مؤشر التقلب وكيفية استخدامها بشكل فعال يمكن أن تكون أداة قوية لـ tradeروبية. من خلال المساعدة في تحديد فترات الاتجاه والتقلب ، يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وربما زيادة الربحية. ومع ذلك ، مثل جميع أدوات التحليل الفني ، من المهم استخدام مؤشر التقلب مع مؤشرات أخرى وليس كأداة مستقلة لصنع القرار.
1.2 النظرية وراء مؤشر التقلب
مؤشر التقلب ، وهو مؤشر طورته السلع الأسترالية trader EW Dreiss ، هي أداة قوية تسمح tradeتحديد السوق والاستفادة منها الاتجاهاتفي جوهره، يعتمد مؤشر التقلب على الطبيعة الكسورية للأسواق. تفترض هذه النظرية ، المعروفة أيضًا باسم نظرية الفوضى ، أن الأسواق هي أنظمة ديناميكية غير خطية يمكن تحليلها وفهمها من خلال الرياضيات الكسورية.
يستفيد مؤشر التقلب من هذه النظرية بقياس الطبيعة "المتقطعة" أو "بلا اتجاه" للسوق. عندما يتجه السوق ، تكون قيمة مؤشر التقلب منخفضة ؛ عندما لا يتجه السوق (أو "متقلب") ، تكون القيمة عالية. هذا هو انعكاس ل الطبيعة الكسورية للأسواق - تظهر الاتجاهات والأنماط وتتبدد ، لكنها تفعل ذلك بطريقة غير خطية وغير متوقعة.
مؤشر التقلب ليس مؤشر اتجاه - فهو لا يخبرك بالطريقة التي يتحرك بها السوق ، بل يخبرك بالأحرى كم انها تتحرك. إنها أداة تقيس تقلبات السوق، ويتم ذلك من خلال مقارنة نطاق السوق الحالي (أعلى ارتفاع - أدنى انخفاض) مع النطاق الإجمالي لفترة معينة. والنتيجة هي قيمة بين 0 و 100 - تشير القيمة المنخفضة إلى اتجاه قوي ، بينما تشير القيمة العالية إلى سوق "متقلب" بلا اتجاه.
فهم النظرية الكامنة وراء مؤشر التقلب أمر بالغ الأهمية لتطبيقه الناجح. لا يتعلق الأمر فقط بقراءة الأرقام وصنعها tradeق - يتعلق الأمر بفهم المبادئ الأساسية التي تحرك سلوك السوق ، واستخدام تلك المعرفة لاتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية. مؤشر التقلب هو أداة تسمح traders لفعل ذلك بالضبط - إنها نافذة على الطبيعة الكسورية للأسواق ، ودليل للتنقل في مياهها غير المتوقعة.
1.3 كيف يتم حساب مؤشر التقلب
إنّ مؤشر التقلب هو مؤشر تقلب طورته السلع الأسترالية tradeص EW دريس. قد يبدو حساب أداة التحليل الفني هذه معقدًا ، لكنه يعتمد على مفهوم مباشر: فهو يقيس درجة تقلب السوق أو بشكل أكثر تحديدًا اتجاه السوق.
يتم حساب مؤشر التقلب باستخدام لوغاريتم مجموع المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) للنطاق الحقيقي لفترة معينة ، مقسومًا على لوغاريتم أعلى قيمة مطروحًا منها أدنى قيمة لتلك الفترة نفسها ، مضروبًا جميعًا في 100.
دعونا كسرها أسفل:
1. أولاً ، احسب النطاق الحقيقي (TR) وهو أعظم ما يلي: الارتفاع الحالي ناقصًا الانخفاض الحالي ، أو القيمة المطلقة للارتفاع الحالي ناقصًا الإغلاق السابق ، أو القيمة المطلقة للقاع الحالي مطروحًا منه الإغلاق السابق .
2. ثم احسب الأسي المتوسط المتحرك (EMA) من المدى الحقيقي لفترة محددة.
3. لخص كل المتوسطات المتحركة الأسية للمدى الحقيقي.
4. احسب لوغاريتم مجموع الموفينج افيرج الأسي للمدى الحقيقي.
5. تحديد أعلى وأدنى سعر للفترة المختارة.
6. احسب لوغاريتم أعلى سعر مطروحًا منه أدنى سعر.
7. أخيرًا ، قسّم لوغاريتم مجموع الموفينج افيرج الأسي للمدى الحقيقي على لوغاريتم السعر الأعلى مطروحًا منه السعر الأدنى ، واضرب الناتج في 100.
ينتج عن هذا الحساب قيمة بين 0 و 100. أ مؤشر التقلب تشير القيمة الأقرب إلى 100 إلى سوق غير متجه أو متقلب ، بينما تشير القيمة الأقرب إلى 0 إلى اتجاه قوي. يمكن أن يؤدي فهم كيفية حساب هذا المؤشر إلى تعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك بشكل كبير ، حيث يوفر نظرة ثاقبة لتقلبات السوق وانعكاسات الاتجاه المحتملة.
2. كيفية استخدام مؤشر التقلب بنجاح
مؤشر التقلب، وهو مؤشر تقلب طورته السلع الأسترالية trader Bill Dreiss ، أداة لا تقدر بثمن لـ traders عند استخدامها بشكل صحيح. يقيس هذا المؤشر درجة ضوضاء السوق أو التقلب في حركة السعر ، مقابل حركة الاتجاه أو الاتجاه. تشير القراءة المرتفعة إلى سوق متقلب مع الكثير من ضوضاء الأسعار ، بينما تشير القراءة المنخفضة إلى اتجاه اتجاهي قوي.
لاستخدام مؤشر التقلبات بشكل فعال، من الضروري فهم مقياسه. يتراوح المؤشر من 0 إلى 100، حيث تشير القيم فوق 61.8 إلى سوق متقلبة ومحدودة النطاق، وتشير القيم أقل من 38.2 إلى سوق متجهة. يمكن للمتداولين استخدام هذه المستويات لتحديد الاختراقات المحتملة أو للإشارة إلى نهاية الاتجاه.
تتمثل إحدى الاستراتيجيات الشائعة في استخدام مؤشر التقلبات بالاشتراك مع مؤشرات التداول الأخرى. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر التقلبات أقل من 38.2، مما يشير إلى اتجاه قوي، متوسط الحركة كروس إذا حدث ذلك، فقد يكون هذا إشارة شراء أو بيع قوية. وعلى العكس من ذلك، إذا كان مؤشر التقلب أعلى من 61.8، مما يشير إلى سوق متقلبة، tradeقد تختار rs تجنب الدخول في صفقات جديدة حتى يظهر اتجاه أوضح.
الصبر والانضباط هي المفتاح عند استخدام مؤشر التقلب. من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من أن هذه الأداة يمكن أن تساعد في تحديد فرص التداول المحتملة ، إلا أنها لا تتوقع تحركات الأسعار في المستقبل. كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول ، من الضروري إدارة المخاطر وعدم الاعتماد فقط على مؤشر واحد. يمكن أن يكون مؤشر التقلب أداة قوية في ترسانة التداول الخاصة بك ، ولكن فقط إذا تم استخدامه بحكمة وبالاقتران مع أداة شاملة خطة التداول.
2.1. تفسير قيم مؤشر التقلب
بالتعمق في قلب مؤشر التقلبات ، من الضروري فهم كيفية تفسير قيمه لاتخاذ قرارات تداول ناجحة. يتأرجح مؤشر التقلب بين 0 و 100 ، مع قيم محددة تشير إلى ظروف معينة في السوق. عندما يكون المؤشر أقل من 38.2 ، فهذا يشير إلى أن السوق يتجه. هذه هي النقطة الرئيسية ل traders الذين يعتمدون على استراتيجيات تتبع الاتجاه ، لأنها تشير إلى حركة اتجاهية قوية في السوق قد يكون من المربح متابعتها.
على العكس من ذلك ، عندما ترتفع قيمة مؤشر التقلب فوق 61.8 ، فهذا يشير إلى أن السوق "متقلب" أو محدد النطاق. هذا هو إشارة أساسية للنطاق tradersالذي يمكنه أخذ إعلانvantage من عدم وجود اتجاه واضح للشراء بأسعار منخفضة والبيع بأسعار مرتفعة ضمن النطاق. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن مؤشر التقلب لا يشير إلى اتجاه الاتجاه أو النطاق ، بل يشير فقط إلى طبيعة حركة السوق.
فهم هذه القيم هي الخطوة الأولى نحو استخدام مؤشر التقلب بشكل فعال. لا يتعلق الأمر بمعرفة الأرقام فحسب ، بل يتعلق بتفسير ما تعنيه في سياق استراتيجية التداول الخاصة بك. مؤشر التقلب هو أداة متعددة الاستخدامات يمكن أن تكمل أنماط التداول المختلفة ، من متابعة الاتجاه إلى التداول في النطاق ، ويمكن أن توفر رؤى قيمة حول ظروف السوق التي قد تفوتها المؤشرات الأخرى.
2.2. مؤشر التقلب كمؤشر تكميلي
مؤشر التقلب هي أداة قوية يمكنها تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك بشكل كبير عند استخدامها بالاقتران مع مؤشرات أخرى. إنه مصمم لتحديد ما إذا كان السوق متقلبًا (متماسكًا) أو متجهًا ، مما يجعله مؤشرًا مكملاً ممتازًا لإشارات التداول الأساسية الخاصة بك.
يعمل المؤشر على مقياس يتراوح من 0 إلى 100، حيث تشير القيمة الأعلى من 61.8 إلى سوق متقلبة ومحدودة النطاق، وتشير القيمة الأقل من 38.2 إلى سوق متجهة. غالبًا ما يستخدم المتداولون هذه المعلومات لتحسين نقاط الدخول والخروج، وتعديل استراتيجيتهم وفقًا لسلوك السوق.
إقران مؤشر التقلب مع مؤشرات الاتجاه مثل تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) أو ملف مؤشر القوة النسبية RSI (RSI ) يمكن أن يوفر رؤية أكثر شمولاً لاتجاه السوق. على سبيل المثال، في السوق المتقلبة، قد توفر هذه المؤشرات إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر محتملة. باستخدام مؤشر التقلبات، tradeيمكن لـ rs تصفية هذه الإشارات الخاطئة ، مع التركيز فقط على تلك التي تتوافق مع السوق المتجه.
من المهم أن نلاحظ أن مؤشر التقلب ليست أداة قائمة بذاتها. لا تقدم إشارات بيع أو شراء من تلقاء نفسها. بدلاً من ذلك ، فإنه يقدم نظرة ثاقبة حول حالة السوق ، مما يساعد traders لاتخاذ قرارات أكثر استنارة.
في حين أن مؤشر التقلب هو بلا شك إضافة مفيدة لأي trader ، يجب دائمًا استخدامه جنبًا إلى جنب مع الأدوات والمؤشرات الأخرى. من خلال القيام بذلك ، يمكنك التأكد من أنك تتخذ قرارات التداول الأكثر استنارة قدر الإمكان ، وتقليل المخاطر وزيادة العوائد المحتملة إلى أقصى حد.
2.3 استراتيجيات التداول مع مؤشر التقلب
إنّ مؤشر التقلب هو مؤشر تقلب طورته السلع الأسترالية trader EW Dreiss ، الذي يحدد ما إذا كان السوق متقلبًا (متماسكًا) أو يتجه. يتراوح المؤشر بين 0 و 100 مع قيم أعلى تشير إلى سوق أكثر تقلبًا أو نطاقًا محددًا ، والقيم المنخفضة تشير إلى اتجاه قوي.
ويكمن السحر في فهم كيفية تفسير هذه القيم لخلق قيم فعالة مختلف استراتيجيات التداول. عادة، تشير القراءة فوق 61.8 إلى أن السوق متقلب، مما يوفر فرصة محتملة لاستراتيجيات التداول في النطاق. من ناحية أخرى، تشير القيمة أقل من 38.2 إلى اتجاه قوي، مما يجعله سيناريو مثاليًا لأساليب تتبع الاتجاه.
باستخدام مؤشر التقلب كأداة مستقلة يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر ، لأنها لا تقدم إشارات لنقاط الدخول أو الخروج ، ولا تشير إلى اتجاه الاتجاه. ومن ثم ، فمن الأفضل استخدامه مع أدوات التحليل الفني الأخرى. على سبيل المثال ، عند دمجه مع المتوسط المتحرك ، يمكن أن يساعد مؤشر التقلب في تأكيد قوة الاتجاه. إذا أظهر المتوسط المتحرك اتجاهًا تصاعديًا وكان مؤشر التقلب أقل من 38.2 ، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي قوي. بالمقابل ، قد تشير القراءة العالية لمؤشر التقلب إلى ضعف الاتجاه الحالي ، وقد يكون الانعكاس وشيكًا.
تداول ناجح مع مؤشر التقلبات يتضمن أيضًا فهم حدوده وإشارات خاطئة محتملة. على سبيل المثال ، لا تضمن القراءة المنخفضة دائمًا اتجاهًا قويًا ، وبالمثل ، فإن القراءة المرتفعة لا تعني بالضرورة أن السوق محدود النطاق. من الأهمية بمكان مراعاة عوامل ومؤشرات السوق الأخرى للتحقق من صحة الإشارات من مؤشر التقلب.
في جوهره ، يعد مؤشر التقلب أداة قيمة لتحديد ظروف السوق والمساعدة traders تحديد الإستراتيجية الأنسب - سواء كان ذلك لمتابعة الاتجاه أو إلى trade ضمن انطاق. ومع ذلك ، مثل أي أداة تداول ، فهي ليست معصومة عن الخطأ ويجب استخدامها كجزء من استراتيجية تداول شاملة تأخذ في الاعتبار المؤشرات المتعددة وظروف السوق.
2.4 تجنب الأخطاء الشائعة عند استخدام مؤشر التقلب
غالبًا ما يبدو التنقل في الأسواق المالية وكأنه يبحر عبر البحار العاصفة ، وكأحد trader ، أنت بحاجة إلى كل أداة تحت تصرفك لرسم مسار ناجح. ال مؤشر التقلب هي إحدى هذه الأدوات التي يمكن أن تساعدك في تحديد فترات الدمج والتنبؤ بالاختراقات المحتملة. ومع ذلك ، مثل أي أداة ، فهي ليست معصومة عن الخطأ ويمكن أن يؤدي إساءة استخدامها إلى أخطاء باهظة الثمن.
أحد الأخطاء الشائعة هو الاعتماد فقط على مؤشر التقلب لاتخاذ قرارات التداول. بينما يمكن أن يوفر المؤشر رؤى قيمة حول ظروف السوق ، لا ينبغي أن تستخدم بمعزل عن غيرها. قم دائمًا بتأكيد القراءات من مؤشر التقلب مع المؤشرات الفنية الأخرى أو إشارات حركة السعر قبل إجراء trade.
هناك مأزق آخر يجب تجنبه وهو سوء فهم قيم المؤشر. تشير القيمة المرتفعة (فوق 61.8) إلى سوق غير متجه أو "متقلب" ، بينما تشير القيمة المنخفضة (أقل من 38.2) إلى سوق متجه. لا تخطئ بين القيمة العالية للإشارة الصعودية أو القيمة المنخفضة للإشارة الهبوطية. لا يوفر مؤشر التقلب معلومات اتجاهية ؛ إنه يشير فقط إلى ما إذا كان السوق يتجه أم متقلبًا.
الإفراط في الاعتماد على الإعدادات الافتراضية هو خطأ شائع آخر. فترة المراجعة الافتراضية لمؤشر التقلب هي 14 فترة ، ولكن قد لا يكون هذا مناسبًا لجميع أنماط التداول أو ظروف السوق. جرب إعدادات مختلفة للعثور على الإعداد الأفضل لاستراتيجية التداول الخاصة بك وبيئة السوق الحالية.
أخيراً: التغاضي عن قيود مؤشر التقلب يمكن أن يؤدي إلى قرارات تجارية سيئة. تذكر أن المؤشر هو مؤشر متأخر ؛ إنها تكشف ما حدث في الماضي ، وليس ما سيحدث في المستقبل. علاوة على ذلك ، فهي أقل فعالية في الأسواق ذات الاتجاه القوي. ضع في اعتبارك دائمًا سياق السوق الأوسع عند تفسير مؤشر التقلب.
في عالم التداول عالي المخاطر ، فإن تجنب هذه الأخطاء الشائعة عند استخدام مؤشر التقلبات يمكن أن يعني الفرق بين النجاح trade وخطوة خاطئة مكلفة. تأكد من استخدام هذه الأداة بحكمة وبالاقتران مع المؤشرات الأخرى لتعظيم إمكانات التداول الخاصة بك.