كيف تستعمل توقف شاندي كرول بشكل صحيح

ما هو موقف تشاندي كرول؟

توقف Chande Kroll هو مؤشر قائم على التقلب تم تطويره بواسطة Tushar Chande و Stanley Kroll. تم تصميمه لضبط إيقاف الخسارة المستويات التي تتكيف مع ظروف السوق. من خلال الأخذ في الاعتبار تقلبات الأمان ، يقوم إيقاف تشاندي كرول بضبط مستويات وقف الخسارة ، مما يتيح tradeروبية للحد مخاطر أكبر مع السماح بتدفق الأرباح.

صيغة التوقف شاندي كرول

يتكون وقف شاند كرول من سطرين ، وقف طويل وإيقاف قصير ، يمثلان مستويات وقف الخسارة لصفقات طويلة وقصيرة على التوالي. لحساب مستويات وقف الخسارة هذه ، يعتمد وقف تشاندي كرول على الصيغة التالية:

احسب المدى الحقيقي (TR):

$$ TR = \ max (H - L، | H - C_ {prev} |، | L - C_ {prev} |) $$

حساب متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) خلال فترة محددة (عادة 10 فترات):

ATR = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ {n} TR_i

احسب أعلى ارتفاع (HH) وأدنى انخفاض (LL) خلال فترة استرجاع محددة (عادةً 20 فترة):

احسب مستويات الإيقاف الأولية للصفقات الطويلة والقصيرة:

قم بتحديث مستويات التوقف للمراكز الطويلة والقصيرة:

في الصيغة ، H يمثل السعر المرتفع ، L السعر المنخفض ، و C_ {prev} سعر الإغلاق السابق.

كيفية استخدام موقف Chande Kroll

يمكن استخدام توقف Chande Kroll بطرق مختلفة لتحسين إستراتيجية التداول الخاصة بك:

• اتجاه التالية: عندما يكون السعر أعلى من التوقف الطويل ، tradeيمكن أن يفكر rs في الدخول في مركز طويل ، بينما عندما يكون السعر أقل من نقطة التوقف القصيرة ، يمكنهم التفكير في الدخول في مركز بيع.
• إدارة المخاطر: Tradeيمكن لـ rs استخدام إيقاف تشاندي كرول لتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية مراكزهم. على سبيل المثال ، إذا كان في مركز طويل ، فإن tradeيمكن لـ r وضع أمر إيقاف الخسارة عند مستوى الإيقاف الطويل ، والعكس بالعكس بالنسبة لصفقة بيع.
• استراتيجية الخروج: يمكن أن يعمل توقف Chande Kroll كإيقاف متحرك يتم ضبطه وفقًا لـ تقلبات السوق، توفير traders مع نقطة خروج ديناميكية لجني الأرباح.

مجموعات من موقف Chande Kroll

وقف تشاندي كرول هو مؤشر فني يجمع بين بعض مفاهيم المؤشرات الشائعة ، مثل خط التوقف الطويل ، متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) ، وإيقاف السحب. يساعد توقف Chande Kroll traders تحدد مستويات وقف الخسارة الديناميكية لكل من المراكز الطويلة والقصيرة بناءً على تقلبات السوق وحركة السعر الأخيرة.

إليك كيفية ارتباط المؤشرات المذكورة بإيقاف تشاندي كرول:

1. خط التوقف الطويل

خط الإيقاف الطويل هو مستوى يستخدم لتعيين أوامر وقف الخسارة لصفقات طويلة. إنه خط ديناميكي يتكيف وفقًا لحركة السعر وظروف السوق. الغرض الأساسي من خط التوقف الطويل هو الحماية traders من الخسائر الكبيرة من خلال توفير نقطة خروج إذا تحرك السوق ضد مركزهم.

الطريقة الشائعة لحساب خط التوقف الطويل هي استخدام مؤشر توقف تشاندي كرول ، والذي يأخذ في الاعتبار أعلى ارتفاع ومتوسط ​​النطاق الحقيقي (ATR) خلال فترة محددة. يتم تعيين خط الإيقاف الطويل على مسافة معينة أسفل أعلى قمة ، يتم تحديدها بضرب ATR بعامل مختار.

2. متوسط ​​المدى الحقيقي على أشرطة P.

متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر تقلب يقيس متوسط ​​نطاق السعر على عدد محدد من الأعمدة (أشرطة P). تساعد traders فهم درجة تقلبات الأسعار ويستخدم بشكل شائع في تحديد أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح.

لحساب ATR على أشرطة P ، اتبع الخطوات التالية:

احسب المدى الحقيقي (TR) لكل شريط:

TR = max (مرتفع - منخفض ، مرتفع - إغلاق سابق ، إغلاق سابق - منخفض

احسب ATR على أشرطة P:

ATR = (1 / P) * ∑ (TR) لآخر أشرطة P

يمكن استخدام ATR لتعيين أوامر وقف خسارة ديناميكية تأخذ في الاعتبار تقلبات السوق الحالية ، كما هو موضح في مؤشرات Chande Kroll Stop و Chandelier Exit.

3. الوقف المتحرك

الإيقاف المتحرك هو نوع من أوامر وقف الخسارة التي تتحرك مع السوق ، وتعديل مستواها عندما يتحرك السعر في اتجاه موات. الهدف الأساسي من وقف الخسارة المتحرك هو تأمين الأرباح مع إعطاء مساحة للمركز للنمو.

يمكن ضبط التوقفات المتحركة على أنها مسافة ثابتة من السعر الحالي أو بناءً على مؤشر فني ، مثل ATR. مع تحرك السوق في trader ، فإن وقف الخسارة المتحرك يتحرك وفقًا لذلك ، مما يحمي الأرباح. ومع ذلك ، إذا انعكس السوق ، يظل وقف الخسارة المتحرك عند مستواه الأخير ، مما يوفر نقطة خروج تحد من الخسائر المحتملة.

مخرج الثريا

The Chandelier Exit هو مؤشر قائم على التقلب طوره Charles LeBeau. إنه مصمم للمساعدة tradeتحدد rs نقاط الخروج لمراكزها عن طريق تحديد أوامر وقف الخسارة اللاحقة بناءً على ATR.

يتكون مخرج الثريا من سطرين: مخرج الثريا الطويل ومخرج الثريا القصير. لحساب مخرج الثريا ، اتبع الخطوات التالية:

احسب ATR خلال فترة محددة (على سبيل المثال ، 14 شريطًا).

حدد المضاعف (على سبيل المثال ، 3).

احسب مخرج الثريا الطويل:

مخرج الثريا الطويل = أعلى ارتفاع - (المضاعف * ATR)

احسب مخرج الثريا القصير:

مخرج الثريا القصير = أدنى قاع + (المضاعف * ATR)

يسمح مخرج الثريا traders لتعيين أوامر وقف الخسارة التي تتكيف مع تقلبات السوق ، وتحمي الأرباح مع توفير مساحة للمركز لينمو.

توقف تشاندي كرول مقابل خروج الثريا

يعد كل من وقف Chande Kroll وChandelier Exit من الطرق الشائعة المستخدمة لتحديد أوامر وقف الخسارة. على الرغم من أنها تخدم غرضًا مشابهًا في إدارة المخاطر، إلا أن لكل منها خصائص وتطبيقات مميزة. يمكن أن يكون فهم الاختلافات بين هذين الأمرين أمرًا محوريًا tradeروبية في تحسين خروجهم استراتيجيات.

الاختلافات الرئيسية

• طريقة الحساب: بينما يستخدم كلاهما ATR، فإن وقف Chande Kroll يتضمن عملية حسابية أكثر تعقيدًا ويحدد عمومًا نقاط التوقف بعيدًا عن السعر الحالي مقارنة بمخرج Chandelier.
• تحمل المخاطر: يناسب نظام Chande Kroll Stop tradeالأشخاص الذين يشعرون بالارتياح إزاء المخاطر العالية وتقلبات السوق الأكثر أهمية. في المقابل، يعتبر خروج الثريا أكثر تحفظا، ويجذب أولئك الذين يفضلون حماية المكاسب عن كثب.
• تطبيق السوق: قد يكون وقف Chande Kroll أكثر فعالية في الأسواق شديدة التقلب حيث يكون التوقف الأوسع ضروريًا لتجنب الخروج المبكر. يعتبر خروج الثريا، الأكثر إحكاما، أكثر ملاءمة للأسواق ذات الاتجاهات الأكثر وضوحا والتقلبات الأقل حدة.

وفي الختام

توقف Chande Kroll هو أداة لا تقدر بثمن يمكن أن تساعد traders إدارة المخاطر ، واتباع الاتجاهات ، ووضع استراتيجيات خروج فعالة. من خلال فهم الصيغة الكامنة وراء توقف Chande Kroll ومعرفة كيفية تطبيقها في سيناريوهات التداول في العالم الحقيقي ، tradeيمكن أن تعزز عمليات صنع القرار لديهم وربما تزيد من فرص نجاحهم في الأسواق.

باختصار ، يعتبر توقف Chande Kroll إضافة أساسية لأي منها tradeمجموعة أدوات r. إن قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتوفير مستويات وقف خسارة ديناميكية تعتمد على التقلبات تجعلها مؤشرًا قويًا وموثوقًا. من خلال دمج Chande Kroll Stop في إستراتيجية التداول الخاصة بك ، يمكنك إدارة المخاطر بشكل أفضل وتحسين نقاط الدخول والخروج ، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين أداء التداول.