1. فهم متوسط المدى الحقيقي (ATR)
1.1 تعريف ATR
ATRالطرق أو متوسط المدى الحقيقي، هو التحليل الفني الأداة التي تم تطويرها في البداية ل سلعة بواسطة J. Welles Wilder، Jr. إنه مؤشر تقلب يقيس درجة تباين الأسعار في أداة مالية معينة خلال فترة محددة.
لحساب ATR ، يحتاج المرء إلى التفكير في ثلاثة سيناريوهات محتملة لكل فترة (عادةً ما تكون في اليوم):
- الفرق بين القمة الحالية والقاع الحالي
- الفرق بين الإغلاق السابق والارتفاع الحالي
- الفرق بين الإغلاق السابق والقاع الحالي
يتم حساب القيمة المطلقة لكل سيناريو ، ويتم أخذ القيمة الأعلى على أنها النطاق الحقيقي (TR). ثم ATR هو متوسط هذه النطاقات الحقيقية خلال فترة محددة.
• ATR ليس مؤشر الاتجاه، مثل MACD or RSI ، ولكن مقياس تقلبات السوق. تشير قيم ATR المرتفعة إلى تقلبات عالية وقد تشير إلى عدم اليقين في السوق. على العكس من ذلك، تشير قيم ATR المنخفضة إلى تقلبات منخفضة ويمكن أن تشير إلى رضا السوق.
وباختصار، فإن ATR يوفر فهماً أعمق لديناميات السوق ويساعد traders لتعديل استراتيجياتها وفقًا لتقلبات السوق. إنها أداة حيوية تسمح بذلك traders لإدارة مخاطر أكبر وبشكل أكثر فعالية، قم بتعيين مستويات وقف الخسارة المناسبة، وتحديد فرص الاختراق المحتملة.
1.2 أهمية ATR في التداول
كما ناقشنا tradeاستخدام rs ATR للحصول على صورة لتقلبات السوق. ولكن لماذا هو مهم جدا؟
أولاً ، يمكن أن يساعد ATR traders تقلب السوق. فهم تقلبات السوق أمر بالغ الأهمية traders لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير عليهم مختلف استراتيجيات التداول. غالبًا ما تعني التقلبات العالية مخاطر أعلى ولكن أيضًا عوائد محتملة أعلى. ومن ناحية أخرى، تشير التقلبات المنخفضة إلى سوق أكثر استقرارا ولكن مع احتمالية عوائد أقل. من خلال توفير مقياس للتقلبات، يمكن أن يساعد ATR traders اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخاطر والمكافأة trade-إيقاف.
ثانيًا ، يمكن استخدام ATR للضبط لإيقاف الخسارة ومستوياتها. وقف الخسارة هو نقطة محددة مسبقًا يكون عندها أ tradeسيبيع r سهمًا للحد من خسائرهم. يمكن لـ ATR المساعدة traders حدد مستوى وقف الخسارة الذي يعكس تقلبات السوق. بعمل هذا، tradeيمكن أن تضمن rs عدم إيقافها قبل الأوان من ملف trade بسبب تقلبات السوق العادية.
ثالثًا ، يمكن استخدام ATR لتحديد الاختراقات. يحدث الاختراق عندما يتحرك سعر السهم فوق مستوى المقاومة أو أسفل مستوى الدعم. يمكن لـ ATR المساعدة traders تحدد الاختراقات المحتملة من خلال الإشارة إلى وقت زيادة تقلبات السوق.
2. حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR)
حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR) هي عملية تتضمن بضع خطوات أساسية. أولاً ، تحتاج إلى تحديد المدى الحقيقي (TR) لكل فترة في الإطار الزمني الذي اخترته. TR هي أعظم القيم الثلاث التالية: القمة الحالية مطروحًا منها القاع الحالي ، أو القيمة المطلقة للقمة الحالية مطروحًا منها الإغلاق السابق ، أو القيمة المطلقة للقاع الحالي مطروحًا منه الإغلاق السابق.
بعد تحديد TR ، يمكنك بعد ذلك حساب ATR عن طريق حساب متوسط TR خلال فترة محددة ، عادةً 14 فترة. يتم ذلك عن طريق جمع قيم TR للفترات الـ 14 الماضية ثم القسمة على 14. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن ATR هو المتوسط المتحرك البسيط ببطء، مما يعني إعادة حسابها عندما تتوفر بيانات جديدة.
لماذا هذا مهم؟ ATR هو مقياس لتقلبات السوق. من خلال فهم ATR ، tradeيمكن لـ rs قياس وقت الدخول أو الخروج من ملف tradeوتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة وإدارة المخاطر. على سبيل المثال ، يشير ATR الأعلى إلى سوق أكثر تقلبًا ، مما قد يشير إلى استراتيجية تداول أكثر تحفظًا.
ضع في اعتبارك أن ATR لا يقدم أي معلومات اتجاهية ؛ يقيس التقلب فقط. لذلك ، من الأفضل استخدامه جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
فيما يلي ملخص سريع:
- حدد المدى الحقيقي (TR) لكل فترة
- احسب ATR عن طريق حساب متوسط TR خلال فترة محددة (عادة 14 فترة)
- استخدم ATR لفهم تقلبات السوق وإبلاغ قرارات التداول الخاصة بك
تذكر: إن ATR هو أداة وليست استراتيجية. الأمر متروك للفرد trader لتفسير البيانات وتحديد أفضل السبل لتطبيقها على استراتيجية التداول الخاصة بهم.
2.1. حساب ATR خطوة بخطوة
يبدأ فتح ألغاز النطاق الحقيقي المتوسط (ATR) بفهم شامل لحسابه خطوة بخطوة. للبدء ، من الضروري معرفة أن ATR يعتمد على ثلاث حسابات مختلفة ، يمثل كل منها نوعًا مختلفًا من حركة السعر.
أولاً ، تقوم بحساب "النطاق الحقيقي" لكل فترة في الإطار الزمني الذي اخترته. يمكن القيام بذلك عن طريق مقارنة القمة الحالية بالقاع الحالي ، والارتفاع الحالي للإغلاق السابق ، والقاع الحالي بالإغلاق السابق. تعتبر أعلى قيمة مشتقة من هذه الحسابات الثلاثة هي النطاق الحقيقي.
بعد ذلك ، تقوم بحساب متوسط هذه النطاقات الحقيقية خلال فترة زمنية محددة. يتم ذلك عادةً على مدار إطار زمني مدته 14 فترة ، ولكن يمكن تعديله بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك.
أخيرًا ، لتسهيل البيانات وتقديم تمثيل أكثر دقة لتقلبات السوق ، من الشائع استخدام ملف 14 فترات المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بدلا من المتوسط البسيط.
إليك تفصيل خطوة بخطوة:
- احسب النطاق الحقيقي لكل فترة: TR = max [(مرتفع - منخفض) ، abs (مرتفع - إغلاق سابق) ، abs (منخفض - إغلاق سابق)]
- متوسط النطاقات الحقيقية خلال الفترة التي اخترتها: ATR = (1 / ن) Σ TR (حيث n هو عدد الفترات ، و TR هو مجموع النطاقات الحقيقية خلال فترات n)
- للحصول على ATR أكثر سلاسة ، استخدم المتوسط المتحرك لـ 14 فترة: ATR = [(ATR السابق × 13) + TR الحالي] / 14
تذكر أن ATR هي أداة تستخدم لقياس تقلبات السوق. لا يتنبأ اتجاه السعر أو حجمه ، ولكنه يمكن أن يساعدك على فهم سلوك السوق وتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك وفقًا لذلك.
2.2. استخدام ATR في التحليل الفني
تكمن قوة متوسط المدى الحقيقي (ATR) في التحليل الفني في تنوعه وبساطته. إنها أداة يمكن أن توفرها عند استخدامها بشكل صحيح tradeمع رؤى قيمة حول تقلبات السوق. فهم ATR يشبه امتلاك سلاح سري في ترسانة التداول الخاصة بك ، مما يتيح لك التنقل في المياه المتقلبة للأسواق المالية بثقة ودقة أكبر.
التقلب هو القلب النابض للسوق، و ATR هو نبضها. يقيس تقلبات السوق عن طريق حساب متوسط المدى بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة بشكل لا يصدق في وضع أوامر وقف الخسارة وتحديد فرص الاختراق المحتملة.
استخدام ATR في تحليلك الفني يتضمن بضع خطوات أساسية. أولاً ، تحتاج إلى إضافة مؤشر ATR إلى منصة الرسوم البيانية الخاصة بك. بعد ذلك ، يجب عليك تحديد الفترة التي سيحسب خلالها ATR متوسط النطاق. الفترة القياسية لمؤشر ATR هي 14 ، ولكن يمكن تعديل ذلك ليناسب أسلوب التداول الخاص بك. بمجرد إعداد ATR ، سيحسب تلقائيًا متوسط النطاق الحقيقي للفترة المحددة ويعرضه كخط على الرسم البياني الخاص بك.
تفسير ATR واضح ومباشر. تشير قيمة ATR المرتفعة إلى تقلبات عالية ، بينما تشير قيمة ATR المنخفضة إلى تقلب منخفض. عندما يرتفع خط ATR ، فهذا يعني أن تقلبات السوق آخذة في الازدياد ، مما قد يشير إلى فرصة تداول محتملة. على العكس من ذلك ، يشير خط ATR الهابط إلى أن تقلبات السوق آخذة في التناقص ، مما قد يشير إلى فترة من التوحيد.
3. تطبيق متوسط المدى الحقيقي (ATR) في استراتيجيات التداول
تطبيق متوسط المدى الحقيقي (ATR) في استراتيجيات التداول يمكن أن يغير قواعد اللعبة traders الذين يريدون تعظيم أرباحهم وتقليل مخاطرهم. ATR هي أداة متعددة الاستخدامات تقيس تقلبات السوق عن طريق حساب متوسط النطاق بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة خلال فترة محددة.
واحدة من أكثر الطرق فعالية لاستخدام ATR هي في تحديد أوامر وقف الخسارة. من خلال تعيين وقف الخسارة عند مضاعفات ATR ، يمكنك التأكد من أن tradeيتم الخروج فقط عندما تكون هناك حركة سعرية كبيرة ، مما يقلل من خطر التوقف قبل الأوان. على سبيل المثال ، إذا كان ATR هو 0.5 وقررت تعيين وقف الخسارة عند 2x ATR ، فسيتم تعيين وقف الخسارة عند 1.0 أدنى من سعر الدخول.
من التطبيقات القوية الأخرى لـ ATR تحديد أهداف الربح الخاصة بك. باستخدام ATR لقياس متوسط حركة السعر ، يمكنك تحديد أهداف ربح واقعية تتماشى مع تقلبات السوق الحالية. على سبيل المثال ، إذا كان ATR هو 2.0 ، فإن تحديد هدف ربح بمقدار 4.0 أعلى من سعر الدخول الخاص بك يمكن أن يكون إستراتيجية قابلة للتطبيق.
يمكن أيضًا استخدام ATR لتحديد حجم مراكزك. من خلال مراعاة ATR الحالي ، يمكنك تعديل حجم مراكزك للحفاظ على مستوى مخاطرة ثابت عبر ظروف السوق المختلفة. هذا يعني أنه في الأسواق الأكثر تقلبًا ، ستقلل من حجم مركزك ، وفي الأسواق الأقل تقلبًا ، ستزيد حجم مركزك.
تذكر، في حين أن ATR أداة قوية ، لا ينبغي استخدامها بمعزل عن غيرها. من الضروري دمج ATR مع أدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى لإنشاء استراتيجية تداول شاملة. بهذه الطريقة ، يمكنك أن تأخذ إعلانًا كاملاًvantage من الرؤى المقدمة من ATR وتحسين أداء التداول الخاص بك.
3.1. ATR في استراتيجيات تتبع الاتجاه
في مجال الاستراتيجيات التالية للاتجاه، متوسط المدى الحقيقي (ATR) يلعب دورًا محوريًا. إنها أداة قوية يمكن استخدامها لقياس تقلبات السوق وتعيين أوامر وقف الخسارة ، وبالتالي حماية مركز التداول الخاص بك. يكمن المفتاح في فهم إمكانات ATR واستخدامها في إعلانكvantage.
ضع في اعتبارك سيناريو السوق الصاعد ، حيث تكون الأسعار في مسار صعودي ثابت. ك tradeص ، قد ترغب في ركوب هذا الاتجاه لأطول فترة ممكنة ، مع زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى. ومع ذلك ، فإن الطبيعة الديناميكية للسوق تتطلب استخدام وقف خسارة وقائي. هنا يأتي دور ATR. بضرب قيمة ATR في عامل (عادة بين 2 و 3) ، يمكنك تعيين وقف الخسارة الديناميكي التي تتكيف مع تقلبات السوق.
على سبيل المثال ، إذا كان ATR هو 0.5 واخترت مضاعفًا 2 ، فسيتم تعيين وقف الخسارة بمقدار نقطة واحدة تحت السعر الحالي. مع زيادة ATR ، مما يشير إلى تقلبات أعلى ، يتحرك وقف الخسارة بعيدًا عن السعر الحالي ، مما يوفر قيمة trade مع مساحة أكبر للتنفس. على العكس من ذلك ، مع انخفاض ATR ، يقترب وقف الخسارة من السعر الحالي ، مما يضمن خروجك من trade قبل انعكاس الاتجاه.
على نفس المنوال ، يمكن استخدام ATR في سوق هبوطي لتعيين وقف الخسارة فوق السعر الحالي. بهذه الطريقة ، يمكنك بيع الأصل على المكشوف والخروج من trade عندما ينعكس الاتجاه ، مما يحد من خسائرك.
من خلال دمج ATR في استراتيجيات اتباع الاتجاه الخاص بك ، يمكنك إدارة المخاطر بشكل فعال أثناء ركوب موجات السوق. إنها شهادة على حقيقة أنه في التجارة ، كما في الحياة ، لا يتعلق الأمر فقط بالوجهة ، ولكن أيضًا بالرحلة. يضمن ATR أن تكون رحلتك سلسة ومربحة قدر الإمكان.
3.2 ATR في استراتيجيات الاتجاه المضاد
استراتيجيات الاتجاه المعاكس يمكن أن تكون لعبة عالية المخاطر ومكافأة في التداول ، ولكن عندما تكون لديك قوة متوسط المدى الحقيقي (ATR) تحت تصرفك ، يمكن أن تميل الاحتمالات لصالحك بشكل كبير. هذا لأن ATR ، بطبيعته ، يقيس تقلبات السوق ، مما يسمح لك باتخاذ قرارات أكثر استنارة.
عند استخدام ATR في استراتيجيات الاتجاه المعاكس ، من الضروري أن نفهم أن قيمة ATR يمكن أن تساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. على سبيل المثال ، قد تشير الزيادة المفاجئة في قيمة ATR إلى تغيير محتمل في الاتجاه ، مما يوفر فرصة للدخول في اتجاه معاكس trade.
ضع في اعتبارك هذا السيناريو: لاحظت أن قيمة ATR لأصل معين تتزايد باطراد خلال الأيام القليلة الماضية. قد يشير هذا إلى أن الاتجاه الحالي قد يفقد قوته وقد يكون الانعكاس في الأفق. عن طريق وضع الاتجاه المعاكس trade في هذه المرحلة ، يمكنك اللحاق بالاتجاه الجديد مبكرًا وركوبه لتحقيق أرباح كبيرة.
استخدام ATR في استراتيجيات الاتجاه المعاكس هو كل شيء عن فهم تقلبات السوق واستخدامها لإعلانكvantage. يتعلق الأمر بتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة مبكرًا والاستفادة منها. وعلى الرغم من أنها ليست طريقة مضمونة ، عند استخدامها بشكل صحيح وبالاقتران مع أدوات أخرى ، يمكن أن تزيد بشكل كبير من فرصك في النجاح trades.
4. قيود واعتبارات متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يجب على المرء دائمًا أن يضع في اعتباره أن متوسط المدى الحقيقي (ATR) ليس مؤشرًا للاتجاه. لا يشير إلى اتجاه تغيرات الأسعار ، بل يحدد التقلبات. ومن ثم ، فإن ارتفاع ATR لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار أو السوق الصعودية. وبالمثل ، فإن ATR الهابط لا يشير دائمًا إلى انخفاض السعر أو السوق الهبوطي.
أحد الاعتبارات الرئيسية الأخرى هو حساسية ATR لصدمات الأسعار المفاجئة. نظرًا لأنه يتم حسابه استنادًا إلى التغيرات المطلقة في الأسعار ، يمكن أن يؤثر تغيير السعر المفاجئ والمهم بشكل كبير على ATR. يمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى قيمة ATR مبالغ فيها ، والتي قد لا تعكس بدقة تقلبات السوق الحقيقية.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتخلف ATR أحيانًا عن تغييرات السوق الفعلية. ويرجع ذلك إلى التأخر المتأصل في حساب ATR. يعتمد ATR على بيانات الأسعار التاريخية ، وعلى هذا النحو ، قد لا يستجيب بسرعة لتغيرات السوق المفاجئة قصيرة الأجل.
أيضًا ، يمكن أن تختلف فعالية ATR باختلاف الأسواق والأطر الزمنية. قد لا تكون ATR فعالة بشكل متساوٍ في جميع ظروف السوق أو لجميع الأوراق المالية. تميل إلى العمل بشكل أفضل في الأسواق ذات أنماط التقلب المتسقة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر اختيار معلمة الفترة لحساب ATR بشكل كبير على دقتها.
في حين أن ATR يعد أداة قوية لتقييم تقلبات السوق، إلا أنه لا ينبغي استخدامه بمعزل عن غيره. مثل جميع المؤشرات الفنية ، يجب استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع الأدوات والتقنيات الأخرى للحصول على أفضل النتائج. على سبيل المثال ، يمكن أن يوفر الجمع بين ATR ومؤشر الاتجاه إشارات تداول أكثر موثوقية.
4.1 ATR وفجوات السوق
تفكيك العلاقة بين ATR والسوق الفجوات يشبه تقشير طبقات البصل. تمثل كل طبقة مستوى جديدًا من الفهم ، ورؤية أعمق للديناميكيات المعقدة لعالم التجارة.
يعتبر مفهوم فجوات السوق واضحًا نسبيًا. وهي تمثل فرق السعر بين سعر إغلاق الورقة المالية في يوم ما وسعر الافتتاح في اليوم التالي. يمكن أن تحدث هذه الفجوات لعدة أسباب ، من الأحداث الإخبارية الهامة إلى اختلالات العرض والطلب البسيطة.
ومع ذلك ، عند تقديم ملف متوسط المدى الحقيقي (ATR) في المعادلة ، تصبح الأمور أكثر إثارة للاهتمام. ATR هو مؤشر تقلب يقيس درجة تقلب الأسعار. أنه يوفر traders بقيمة عددية تعكس متوسط النطاق بين السعر المرتفع والسعر المنخفض للأوراق المالية خلال فترة محددة.
إذن ، كيف يتقاطع هذان المفهومان؟
حسنًا ، إحدى الطرق tradeيمكن أن تستخدم rs مؤشر ATR للمساعدة في التنبؤ بفجوات السوق المحتملة. إذا كان ATR مرتفعًا ، فهذا يشير إلى أن الأمان يواجه تقلبات كبيرة ، مما قد يؤدي إلى فجوة في السوق. على العكس من ذلك ، قد يشير ATR المنخفض إلى احتمالية أقل لحدوث فجوة في السوق.
على سبيل المثال ، لنفترض أ trader يراقب أمانًا معينًا يحتوي على ATR مرتفع بشكل غير عادي. قد يكون هذا إشارة إلى أن الأمان مهيأ لفجوة في السوق. ال tradeيمكن لـ r بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتعديل إستراتيجية التداول الخاصة بهم وفقًا لذلك ، ربما عن طريق تعيين أمر إيقاف الخسارة للحماية من الخسائر المحتملة.
تذكر: التجارة فن بقدر ما هي علم. إن فهم العلاقة بين ATR و Market Gaps هو مجرد جزء واحد من اللغز. لكنها قطعة مهمة يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
4.2 ATR وتحولات التقلب
تحولات التقلبات هي tradeالخبز والزبدة، وفهمها أمر بالغ الأهمية لنجاح التداول. مع متوسط المدى الحقيقي (ATR)، يمكنك الحصول على ميزة في استراتيجية التداول الخاصة بك.
فهم ATR وتحولات التقلب يمكن أن يوفر لك رؤى حول ديناميكيات السوق التي لا تظهر على الفور. على سبيل المثال ، قد تشير الزيادة المفاجئة في ATR بعد حركة هبوطية كبيرة في السعر إلى انعكاس محتمل. ويرجع ذلك إلى أن قيم ATR المرتفعة غالبًا ما تحدث في قاع السوق ، بعد عمليات البيع "الذعر".
من ناحية أخرى ، غالبًا ما يتم العثور على قيم ATR المنخفضة خلال الفترات الجانبية الممتدة ، مثل تلك الموجودة في القمم وبعد فترات الدمج. يحدث تحول التقلب عندما تتغير قيمة ATR بشكل كبير خلال فترة قصيرة ، مما يشير إلى تغير محتمل في ظروف السوق.
كيف يمكن تحديد تحولات التقلب باستخدام ATR؟ إحدى الطرق الشائعة هي البحث عن سلسلة من قيم ATR أكبر بمقدار 1.5 مرة من القيمة السابقة. قد يشير هذا إلى تحول تقلب. هناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام متوسط متحرك لـ ATR والبحث عن الأوقات التي يكون فيها ATR الحالي أعلى من المتوسط المتحرك.
4.3 ATR وأطر زمنية مختلفة
فهم تطبيق ATR عبر أطر زمنية مختلفة هو مغير قواعد اللعبة في عالم التجارة. ATR هو مؤشر متعدد الاستخدامات يتكيف مع الإطار الزمني الذي تتداول فيه ، مما يمنحك أداة ديناميكية لقياس تقلبات السوق. Traders ، سواء كانوا اليوم tradeروبية ، سوينغ traders ، أو المستثمرين على المدى الطويل ، يمكنهم الاستفادة من فهم كيفية عمل ATR في أطر زمنية مختلفة.
على سبيل المثال، يوم traders قد تستخدم أ إطار زمني مدته 15 دقيقة لتحليل ATR. يوفر هذا الإطار الزمني الأقصر لقطة سريعة للتقلبات اليومية ، مما يسمح traders لاتخاذ قرارات سريعة بناءً على ظروف السوق الحالية.
من ناحية أخرى، أرجوحة traders قد تختار أ الإطار الزمني اليومي. يعطي هذا رؤية أوسع لتقلبات السوق على مدى عدة أيام ، مما يوفر رؤية قيمة لأولئك الذين يحتفظون بصفقات بين عشية وضحاها أو لبضعة أيام في كل مرة.
أخيراً: المستثمرين على المدى الطويل قد تجد إطار زمني أسبوعي أو شهري أكثر فائدة. يوفر هذا الإطار الزمني الأطول نظرة شاملة لتقلبات السوق ، وهو أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية.
في جوهره ، يعد ATR أداة قوية يمكن تصميمها وفقًا لأسلوب التداول والإطار الزمني الخاصين بك. إنه ليس مؤشرًا واحدًا يناسب الجميع ؛ بدلاً من ذلك ، فإنه يوفر طريقة مرنة لقياس تقلبات السوق. من خلال فهم كيفية تطبيق ATR عبر أطر زمنية مختلفة ، traders الحصول على نظرة أعمق لسلوك السوق واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
