الأكاديميةاوجد Broker

أفضل إعدادات وإستراتيجية ALMA

تقييم شنومك من شنومكس
5.0 من أصل 5 نجوم (1 صوت)

في عالم التداول ، يعد البقاء في الطليعة أمرًا بالغ الأهمية. هذا حيث المتوسط ​​المتحرك لأرنود ليغو (ALMA) يأتي دور. تم تطوير ALMA بواسطة Arnaud Legoux و Dimitris Kouzis-Loukas ، وهو مؤشر متوسط ​​متحرك قوي يقلل من التأخر ويحسن النعومة ، ويوفر tradeمع منظور جديد لاتجاهات السوق. في منشور المدونة هذا ، سنتعمق في معادلة ALMA وحسابها وكيفية استخدامها بفعالية كمؤشر في استراتيجية التداول الخاصة بك.

مؤشر ألما

ما هو مؤشر ألما

أرنود ليجو المتوسط ​​المتحرك (ALMA) هو مؤشر فني يستخدم في الأسواق المالية لتسهيل بيانات الأسعار والمساعدة في تحديد اتجاهات السوق. تم تطويره بواسطة Arnaud Legoux وDimitrios Kouzis Loukas، بهدف تقليل التأخر المرتبط غالبًا بالمتوسطات المتحركة التقليدية مع تحسين السلاسة والاستجابة.

مؤشر ألما

مبدأ

تعمل ALMA على مبدأ فريد من نوعه. ويستخدم توزيع غاوسي لإنشاء متوسط ​​متحرك سلس وسريع الاستجابة. يسمح هذا النهج بمتابعة بيانات الأسعار عن كثب، مما يجعلها أداة قيمة traders الذين يعتمدون على الدقة والتوقيت المناسب في تحليلاتهم.

المميزات

  1. تقليل التأخير: إحدى الميزات البارزة لـ ALMA هي قدرتها على تقليل التأخر، وهي مشكلة شائعة في العديد من المتوسطات المتحركة. ومن خلال القيام بذلك، فإنه يوفر تمثيل أكثر دقة لظروف السوق الحالية.
  2. التخصيص: تسمح ألما traders لضبط المعلمات، مثل حجم النافذة والإزاحة، مما يمكنهم من تخصيص المؤشر ليناسب أنماط التداول المختلفة وظروف السوق.
  3. التنوع: وهي مناسبة لمختلف الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم, forexوالسلع والمؤشرات، عبر أطر زمنية مختلفة.

تطبيق

Tradeعادةً ما يستخدم rs ALMA لتحديد اتجاه الاتجاه ونقاط الانعكاس المحتملة وكأساس لإشارات التداول الأخرى. إن سلاستها وتأخرها المنخفض يجعلها مفيدة بشكل خاص في الأسواق التي تظهر الكثير من الضوضاء أو تحركات الأسعار غير المنتظمة.

الميزات الوصف
النوع المتوسط ​​المتحرك
الهدف تحديد الاتجاهات، وتنعيم بيانات الأسعار
إعلان المفتاحvantage انخفاض الفارق مقارنة بالمتوسطات المتحركة التقليدية
تخصيص حجم النافذة قابل للتعديل والإزاحة
الأسواق المناسبة مخازن، Forex، السلع، المؤشرات
الأطر الزمنية كل ذلك، مع إعدادات قابلة للتخصيص

عملية حساب مؤشر ALMA

يعد فهم عملية حساب المتوسط ​​المتحرك Arnaud Legoux (ALMA) أمرًا بالغ الأهمية tradeالذين يرغبون في تخصيص هذا المؤشر وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصة بهم. إن صيغة ALMA الفريدة تميزها عن المتوسطات المتحركة التقليدية من خلال دمج مرشح غاوسي.

المعادلة

يتم حساب ALMA باستخدام الصيغة التالية:
ALMA(t) = ∑ط = 0N-1 w(i) · السعر(t-i) / ∑ط = 0N-1 ث (ط)

أين:

  • هي قيمة ALMA في الوقت المناسب .
  • هو حجم النافذة أو عدد الفترات
  • هو وزن الثمن في ذلك الوقت
  • هو السعر في الوقت المناسب

حساب الوزن

الوزن يتم حسابه باستخدام توزيع غاوسي، والذي يعرف على النحو التالي:
ث (ط) = ه-½(σ(آيم)/م)2

أين:

  • هو الانحراف المعياري، وعادة ما يتم تعيينه على 6.
  • هو الإزاحة، الذي يضبط مركز النافذة. يتم حسابه على النحو

خطوات في الحساب

  1. تحديد المعلمات: اضبط حجم النافذة ، الإزاحة ، والانحراف المعياري .
  2. حساب الأوزان: باستخدام صيغة التوزيع الغوسية، قم بحساب الأوزان لكل سعر داخل النافذة.
  3. حساب المبلغ المرجح: اضرب كل سعر بوزنه المقابل واجمع هذه القيم.
  4. تطبيع: اقسم المبلغ المرجح على مجموع الأوزان لتطبيع القيمة.
  5. كرر العملية: قم بحساب ALMA لكل فترة لإنشاء خط المتوسط ​​المتحرك.
خطوة الوصف
ضبط المعلمات اختر حجم النافذة ، عوض ، والانحراف المعياري
حساب الأوزان استخدم التوزيع الغوسي لتحديد الأوزان
حساب المبلغ المرجح اضرب كل سعر بوزنه واجمعه
تطبيع قسمة المبلغ المرجح على مجموع الأوزان
كرر قم بإجراء كل فترة لرسم ALMA

القيم المثالية للإعداد في أطر زمنية مختلفة

يعد إعداد مؤشر ALMA (المتوسط ​​المتحرك Arnaud Legoux) بالقيم المثالية أمرًا بالغ الأهمية لفعاليته في أطر زمنية مختلفة للتداول. يمكن أن تختلف هذه الإعدادات وفقًا لأسلوب التداول (سلخ فروة الرأس، أو التداول اليومي، أو التداول المتأرجح، أو تداول المراكز) وظروف السوق المحددة.

اعتبارات الإطار الزمني

المدى القصير (سلخ فروة الرأس، التداول اليومي):

  • حجم النافذة (ن): توفر أحجام النوافذ الأصغر (على سبيل المثال، 5-20 فترة) إشارات أسرع وحساسية أكبر لتحركات الأسعار.
  • الإزاحة (م): يمكن استخدام إزاحة أعلى (أقرب إلى 1) لتقليل التأخر، وهو أمر مهم في الأسواق سريعة الخطى.

متوسطة المدى (التداول المتأرجح):

  • حجم النافذة (ن): تحقق أحجام النوافذ المعتدلة (على سبيل المثال، 21-50 فترة) توازنًا بين الحساسية والتجانس.
  • الإزاحة (م): يساعد الإزاحة المعتدلة (حوالي 0.5) في الحفاظ على التوازن بين تقليل التأخر وموثوقية الإشارة.

على المدى الطويل (تداول المراكز):

  • حجم النافذة (ن): تعمل أحجام النوافذ الأكبر (على سبيل المثال، 50-100 فترة) على تخفيف التقلبات قصيرة المدى، مع التركيز على الاتجاهات طويلة المدى.
  • الإزاحة (م): غالبًا ما يكون الإزاحة الأقل (أقرب إلى 0) مناسبة، حيث أن التغيرات الفورية في السوق أقل أهمية.

الانحراف المعياري (σ)

  • يظل الانحراف المعياري (الذي يتم ضبطه عادةً على 6) ثابتًا عبر أطر زمنية مختلفة. فهو يحدد عرض المنحنى الغاوسي، مما يؤثر على الأوزان المخصصة للأسعار.

نصائح التخصيص

  • تقلبات السوق: في الأسواق شديدة التقلب، يمكن أن يساعد حجم النافذة الأكبر قليلاً في تصفية الضوضاء.
  • ظروف السوق: ضبط الإزاحة لتتناسب مع ظروف السوق السائدة. إزاحة أعلى في مراحل الاتجاه وتعويض أقل في الأسواق المتنوعة.
  • المحاولة و الخطأ: يُنصح بتجربة إعدادات مختلفة في الحساب التجريبي للعثور على المعلمات الأكثر ملاءمة للفرد مختلف استراتيجيات التداول.

معلمات ألما

إطار زمني حجم النافذة (ن) الإزاحة (م) ملاحظة
قصيرة الأجل 5-20 أقرب إلى 1 مناسبة للخطى السريعة، على المدى القصير trades
مصطلح متوسط 21-50 حول 0.5 يوازن بين الحساسية والتنعيم
طويل الأمد 50-100 أقرب إلى 0 يركز على الاتجاهات طويلة المدى، وأقل حساسية للتغيرات قصيرة المدى

تفسير مؤشر ALMA

يعد التفسير الصحيح للمتوسط ​​المتحرك Arnaud Legoux (ALMA) أمرًا بالغ الأهمية traders لاتخاذ قرارات مستنيرة. يشرح هذا القسم كيفية قراءة ALMA واستخدامه في سيناريوهات التداول.

تحديد الاتجاه

  • إشارة الاتجاه الصعودي: عندما يتحرك خط ALMA للأعلى أو يكون السعر باستمرار فوق خط ALMA، فإن ذلك يعتبر عمومًا إشارة اتجاه صعودي، مما يشير إلى ظروف السوق الصعودية.

تأكيد الاتجاه الصعودي لـ ALMA

  • إشارة الاتجاه الهبوطي: على العكس من ذلك، يشير تحرك ALMA الهبوطي أو حركة السعر أسفل خط ALMA إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى ظروف هبوطية.

عكس السعر

  • إشارة الانعكاس: يمكن أن يشير تقاطع السعر وخط ALMA إلى انعكاس محتمل. على سبيل المثال، إذا تجاوز السعر فوق خط ALMA، فقد يشير ذلك إلى تحول من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي.

الدعم والمقاومة

  • يمكن أن يعمل خط ALMA كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. في الاتجاه الصعودي، قد يعمل خط ALMA كدعم، بينما في الاتجاه الهبوطي، يمكن أن يعمل كمقاومة.

تحليل الزخم

  • ومن خلال ملاحظة الزاوية والفصل بين خط ALMA، tradeيمكن لـ rs قياس زخم السوق. قد تشير الزاوية الأكثر انحدارًا والمسافة المتزايدة من السعر إلى زخم قوي.
نوع الإشارة الوصف
الاتجاه الصاعد ALMA يتحرك صعودًا أو السعر فوق خط ALMA
الاتجاه الهابط: ALMA يتحرك نحو الأسفل أو السعر تحت خط ALMA
عكس السعر تقاطع السعر وخط ALMA
الدعم / المقاومة يعمل خط ALMA كدعم أو مقاومة ديناميكية
زخم تشير زاوية خط ALMA وفصله إلى زخم السوق

الجمع بين ALMA ومؤشرات أخرى

يمكن أن يؤدي دمج المتوسط ​​المتحرك Arnaud Legoux (ALMA) مع المؤشرات الفنية الأخرى إلى تعزيز استراتيجيات التداول من خلال توفير إشارات أكثر قوة وتقليل الإيجابيات الكاذبة. يستكشف هذا القسم التركيبات الفعالة لـ ALMA مع المؤشرات الشائعة الأخرى.

ALMA وRSI (مؤشر القوة النسبية)

نظرة عامة على المجموعة: RSI هو مذبذب الزخم الذي يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. عند دمجه مع ALMA، tradeيمكن لـ rs تحديد اتجاه الاتجاه باستخدام ALMA واستخدام مؤشر القوة النسبية لقياس ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع.

إشارات التداول:

  • يمكن أخذ إشارة الشراء بعين الاعتبار عندما يشير ALMA إلى اتجاه صعودي، ويتحرك مؤشر القوة النسبية خارج منطقة ذروة البيع (> 30).
  • على العكس من ذلك، قد يتم اقتراح إشارة بيع عندما يظهر ALMA اتجاهًا هبوطيًا ويخرج مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء (<70).

ALMA مع مؤشر القوة النسبية (RSI).

ALMA وMACD (تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك)

نظرة عامة على المجموعة: MACD هو الاتجاه التالي مؤشر الزخم. يسمح إقرانه مع ALMA traders لتأكيد الاتجاهات (ALMA) وتحديد الانعكاسات المحتملة أو تحولات الزخم (MACD).

إشارات التداول:

  • تحدث الإشارات الصعودية عندما يكون ALMA في اتجاه صعودي، ويتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة.
  • يتم تحديد الإشارات الهبوطية عندما يكون ALMA في اتجاه هبوطي، ويتقاطع خط MACD أسفل خط الإشارة.

ألما وبولينجر باند

نظرة عامة على المجموعة: بولينجر العصابات هي مؤشر التقلب. إن دمجها مع ALMA يقدم نظرة ثاقبة حول قوة الاتجاه (ALMA) وتقلبات السوق (Bollinger Bands).

إشارات التداول:

  • ويشير تضييق نطاقات بولينجر خلال الاتجاه الذي أشارت إليه ALMA إلى استمرار هذا الاتجاه.
  • يمكن أن يشير الاختراق من Bollinger Bands المتزامن مع إشارات اتجاه ALMA إلى تحرك قوي في اتجاه الاختراق.
تركيبة المؤشر الهدف إشارة التداول
ألما + مؤشر القوة النسبية اتجاه الاتجاه والزخم شراء: اتجاه صعودي مع مؤشر القوة النسبية >30؛ البيع: اتجاه هبوطي مع مؤشر القوة النسبية <70
ألما + ماكد تأكيد الاتجاه وعكسه صعودي: صعود ALMA وتقاطع MACD؛ هبوطي: ALMA للأسفل وMACD متقاطع للأسفل
ألما + بولينجر باند قوة الاتجاه والتقلب إشارات الاستمرار أو الاختراق بناءً على حركة النطاق واتجاه ALMA

إدارة المخاطر باستخدام مؤشر ALMA

الطُرق الفعّالة مخاطر أكبر تعد الإدارة أمرًا بالغ الأهمية في التداول، ويمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك لأرنود ليجو (ALMA) أداة قيمة في هذا الصدد. يناقش هذا القسم استراتيجيات استخدام ALMA لإدارة مخاطر التداول.

تحديد وقف الخسارة وأخذ الربح

وقف الخسارة أوامر:

  • Tradeيمكن لـ rs وضع أوامر وقف الخسارة أسفل خط ALMA في اتجاه صعودي أو فوقه في اتجاه هبوطي. تساعد هذه الإستراتيجية على تقليل الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق ضد trade.
  • يمكن تعديل المسافة من خط ALMA بناءً على tradeتحمل المخاطر وتقلبات السوق.

أوامر جني الأرباح:

  • إن تحديد مستويات أخذ الربح بالقرب من مستويات ALMA الرئيسية أو عندما يبدأ خط ALMA في التسطيح أو الانعكاس يمكن أن يساعد في تأمين الأرباح عند النقاط المثلى.

تحجيم الموقف

يمكن أن يساعد استخدام ALMA لتحديد حجم المركز في إدارة المخاطر. على سبيل المثال، tradeقد يختار rs مراكز أصغر عندما يشير ALMA إلى اتجاه أضعف ومواقف أكبر خلال الاتجاهات القوية.

تنويع

إن الجمع بين الاستراتيجيات القائمة على ALMA مع أساليب أو أدوات التداول الأخرى يمكن أن يؤدي إلى توزيع المخاطر. تنويع يساعد في التخفيف من تأثير تحركات السوق السلبية على المحفظة الشاملة.

ALMA كمؤشر للمخاطر

يمكن أن تكون زاوية وانحناء خط ALMA بمثابة مؤشرات لتقلبات السوق. قد يشير مؤشر ALMA الأكثر حدة إلى تقلبات أعلى، مما يؤدي إلى استراتيجيات تداول أكثر تحفظًا.

استراتيجية إدارة المخاطر الوصف
وقف الخسارة وجني الأرباح قم بتعيين الأوامر حول مستويات ALMA الرئيسية لإدارة الخسائر المحتملة وتأمين الأرباح
تحجيم الموقف اضبط أحجام المراكز بناءً على قوة اتجاه ALMA
تنويع استخدم ALMA مع استراتيجيات أخرى لتوزيع المخاطر
ALMA كمؤشر للمخاطر استخدم زاوية ALMA وانحناءها لقياس تقلبات السوق وضبط الاستراتيجيات وفقًا لذلك
المؤلف: فلوريان فيندت
مستثمر طموح و tradeص ، تأسست فلوريان BrokerCheck بعد دراسة الاقتصاد في الجامعة. منذ عام 2017 يشارك معرفته وشغفه بالأسواق المالية في BrokerCheck.
قراءة المزيد من فلوريان فيندت
فلوريان-فيندت-المؤلف

اترك تعليقا

أعلى 3 Brokers

آخر تحديث: 23 فبراير 2024

Exness

تقييم شنومك من شنومكس
4.6 من 5 نجوم (18 صوتًا)
markets.com-شعار-جديد

Markets.com

تقييم شنومك من شنومكس
4.6 من 5 نجوم (9 صوتًا)
81.3٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

Vantage

تقييم شنومك من شنومكس
4.6 من 5 نجوم (10 صوتًا)
80٪ من مبيعات التجزئة CFD حسابات تخسر المال

⭐ ما رأيك بهذه المقالة؟

هل وجدت هذا المنشور مفيدا؟ قم بالتعليق أو التقييم إذا كان لديك ما تقوله عن هذه المقالة.

فلاتر

نحن نفرز حسب أعلى تصنيف افتراضيًا. إذا كنت تريد أن ترى الآخر brokerقم بتحديدها في القائمة المنسدلة أو تضييق نطاق البحث بمزيد من الفلاتر.
- المنزلق
0 - 100
عن ماذا تبحث؟
Brokers
اللائحة
الانطلاق
الإيداع / السحب
نوع الحساب
موقع المكتب
Broker المميزات